报告题目： Asymptotics of value-at-risk for portfolio loss under bivariate EFGM copula and heavy tails
时 间：2022年6月7日（星期二）晚上 19：00
地 点：腾讯会议（ID：466-963-897）
主 办：数学与统计学院
参加对象：感兴趣的老师和学生
报告摘要： In the setting of bivariate Eyraud-Farlie-Gumbel-Morgenstern copula and heavy tails characterized by the power law of tail decay, we give the asymptotics of value-at-risk for portfolio loss as the confidence level tends to one. It can be seen from the obtained asymptotics that diversification decreases the value-at-risk of portfolio loss for the tail index greater than one and increases the value-at-risk of portfolio loss for the tail index less than one. To illustrate the obtained results, a relevant example is shown.
报告人简介：邢国东，博士，合肥师范学院副教授；广西师范大学“应用统计学”方向兼职硕导；美国《Mathematical Reviews》评论员；近年来，致力于量化风险管理、概率极限理论、数学统计教学论等方面的研究，已公开发表30余篇科研论文，其中被SCI检索30余篇；主持或参与若干课题的研究；并于2011年获得“广西自然科学三等奖”。