报告题目: Short course on spectrally negative Lévy processes
时 间: 4月26日：10：00-12：10
4月29日：14：00-16：00
4月30日：14：00-16：00
地 点：理工南楼621、理工南楼105、理工南楼105
主 办：数学与统计学院
参加对象：概率统计系及其他感兴趣的师生
报告摘要：Spectrally negative Lévy processes are Lévy processes with no positive jumps and play a central role in risk theory, branching processes, and related areas.This six-hour lecture presents a concise introduction to the fluctuation theory of spectrally negative Lévy processes. The lecture covers the following topics.
(1). Poisson random measure, Lévy-Khintchine representation, Esscher transform.
(2). Wiener-Hopf factorization, Scale functions, fluctuation results.
(3). Introduction of excursion theory for spectrally negative Lévy processes.
报告人简介： 周晓文，加拿大康考迪亚大学数学与统计系终身教授。于1988年及1991年在中山大学分别获得本科和硕士学位，于1999年在美国加州大学伯克利分校获统计学博士学位。长期从事概率论与随机过程理论的研究，主要研究兴趣包括测度值随机过程，Lévy过程，随机微分方程及其在种群遗传学和风险理论中的应用。先后在AoP, PTRF, AoAP, AIHP, Bernoulli, SPA, JDE, IEEE TAC, IME 等国际期刊发表论文90余篇。