报告题目：部分信息下失业保险的最佳决策时间
时 间：2023年11月3日（星期五）16：00
地 点：理工北楼601
主 办：数学与统计学院
参加对象：感兴趣的老师和学生
报告摘要：报告讲述关于失业保险计划最佳决策时间的研究。该失业保险计划旨在保护员工免受失业的影响，并鼓励失业员工尽早找到新工作。工资动态过程由漂移不确定性下的几何布朗运动模型描述，并且该问题可转化为一类二维退化最优停止问题。最佳决策时间是由工资过程第一次到达自由边界的时间给出的，由此自由边界在解决问题中起着关键作用。本文分析了自由边界的单调性和连续性，导出了它的非线性积分方程。对于特定情况，得到了自由边界的封闭解，对于一般情况，通过非线性积分方程的数值计算来求解自由边界。
报告人简介：马敬堂，西南财经大学数学学院、教授、博士生导师、院长，教育部新世纪优秀人才。现任教育部大学数学课程教学指导委员会工作委员，四川省数学会副理事长，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长，SCI期刊East Asian Journal on Applied Mathematics编委。主要研究方向为：计算数学、金融数学（期权定价模型、最优投资算法、随机控制计算、HJB方程数值解）。在SIAM Journal on Control and Optimization, European Journal of Operational Research, Insurance: Mathematics and Economics等期刊发表论文。