报告题目：Stochastic absolute value equations
时 间：2022年10月22日（星期六）上午9：40
地 点：腾讯会议（会议号：738-125-999）
主 办：数学与统计学院，福建省分析数学及应用重点实验室，福建省应用数学中心（福建师范大学），福建师范大学数学研究中心
参加对象：感兴趣的老师和研究生
报告摘要：We propose a new kind of stochastic absolute value equations involving absolute values of variables. By utilizing an equivalence relation to stochastic bi-linear program, we investigate the expected value formulation for the proposed stochastic absolute value equations. We also consider the expected residual minimization formulation for the proposed stochastic absolute value equations. Under mild assumptions, we give the existence conditions for the solution of the stochastic absolute value equations. The solution of the stochastic absolute value equations can be gotten by solving the discrete minimization problem. And we also propose a smoothing gradient method to solve the discrete minimization problem. Finally, the numerical results and some discussions are given.
报告人简介：杜守强，男，青岛大学教授、青年卓越人才、特聘教授，数学与统计学院信息与计算科学系主任。曾主持完成国家自然科学基金2项、山东省自然科学基金项目1项、山东省高等学校科技计划项目1项、山东省统计局重点科研课题2项、青岛市金家岭金融区重点咨询课题2项。主要参与完成国家自然科学基金、省部级基金3项，曾获山东省高等学校科学技术二等奖等奖励，研究兴趣一直为最优化理论与方法、优化方法应用，近年来在国内外相关研究领域的重要学术刊物《Science China: Mathematics》、《Journal of Optimization Theory and Applications》、《Journal of Global Optimization》、《Computational Optimization and Applications》、《运筹学学报》等刊物上发表科研论文50余篇。具有国家自然科学基金委函评专家、教育部学位中心评审专家、山东省科技专家库专家、河南省科技厅自然科学成果评审专家、美国数学会旗下Mathematical Reviews的评论员、中国运筹学会理事、中国运筹学会数学规划分会理事、中国运筹学会排序分会理事、山东省运筹学会常务理事等学术兼职。