南华大学吴锦文博士学术报告 1月18日下午
发布时间: 2018-01-15 访问次数: 253

学术讲座【机器学习在股票型态分析之应用】


时间:2018-01-18 (星期四) 15:30 - 17:00


地点:旗山校区数信大楼512


主办:数学与信息学院


主讲:吴锦文


专家简介:吴锦文,南华大学专任教师,助理教授,博士,研究领域为金融投资,自动交易在专业期刊上发表了众多文章。


报告摘要:在证券投资之技术分析领域中,大致可分为指标、K棒及型态3类分析方法,如何从中找出有用的技术分析方法,提升交易策略的报酬率,一直是投资人常在思考的问题,机器学习提供另一种解决方法。本演讲以上海及深圳A股市场为例,介绍如何运用机器学习模型,强化技术分析交易策略的报酬率与胜率。透过深度学习模型中的多层感知器 (Multi Layer Perceptron,简称MLP),将股价大于20日均价进场,股价小于关键K棒出场之交易策略,以进场日的技术指标及型态做为特征,每笔样本报酬率的涨跌进行模型训练,藉以预测未来的股价涨跌。实证结果发现,透过机器学习模型,确实可以有效地提升原有交易策略的绩效。