台湾中山大学王昭文教授学术报告 1月18日下午
发布时间: 2018-01-15 访问次数: 332

学术讲座【机器学习在金融投资之应用】


时间:2018-01-18 (星期四) 14:00 -15:30


地点:旗山校区数信大楼512


主办:数学与信息学院


主讲:王昭文


专家简介:王昭文教授是台湾中山大学金融管理系系主任,金融管理研究所所长,研究量化交易和程序交易。 

先后几次获得台湾科技部奖励特殊优秀人才称号 

先后共承接了15个台湾科技部(National Science Council, NSC) 学术基金项目。其中,2013年至2016年为三年期项目,金额为2,548,000台币。2016年至2018年为两年期项目,金额为1,957,000台币。 共发表了二十多篇SSCI文章,其中一半发表在顶级专业期刊上。


报告摘要:机器学习在近年来已成功地应用在各个不同领域,例如图像辨识、语音识别、自动驾驶及围棋竞赛等。如何将机器学习模型应用在财务投资领域上,是目前投资界非常关注的问题。在常见的量化投资组合方法中,会运用不同面向的财务因子建构投资组合。然而如何建构因子及设定每个因子的配分权重,是量化基金经理人所关心的问题。在本演讲中,将介绍一个动能因子追踪指数基金的策略方法。并透过深度学习模型中的多层感知器 (Multi Layer Perceptron,简称MLP),找出动能因子最适的建构组合,提升追踪指数基金的报酬率。