陈密
发布时间: 2014-10-07 访问次数: 2068

副教授,博士,硕士生导师,男,19826月出生于福建省福清市。

研究方向:随机过程在金融保险中的应用

Emai: chenmi0610@163.com.

  

受教育经历

2010.09-2013.12,南开大学,数学科学学院,博士

2003.09-2006.06,福建师范大学,数学与计算机科学学院,硕士

1999.09-2003.06,福建师范大学,数学与计算机科学学院,学士

  

研究工作经历

2015.07-2016.07,香港大学,统计与精算系,博士后

2014.07-2014.08,香港大学,统计与精算系,研究助理

2013.08-2013.09,香港大学,统计与精算系,研究助理

2006.07- 至今,福建师范大学,数学与计算机科学学院

  

科研项目

12015.01-2015.12 保险风险理论中的破产和分红问题研究(11426063),国家自然科学基金(数学天元基金),主持

22015.04-2018.03金融保险中的最优再保险和最优分红问题研究(2015J05003),福建省自然科学基金,主持

32014.06-2016.08 离散风险模型中的破产问题研究(JA14077),福建省教育厅A类,主持

42015.04-2018.03 可乘Levy噪音驱动随机方程的成功耦合与Harnack不等式 (2015J01003),福建省自然科学基金,排名第二

  

已录用或发表的学术论文

[15] Kam Chuen Yuen, Mi Chen*, Kam Pui Wat. On the expected penalty functions in a discrete semi-Markov risk model with randomized dividends. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, 311: 239-251.

    [14] Mi Chen, Wenyuan Wang, Ruixing Ming*. Optimal reinsurance under general law-invariant convex risk measure and TVaR premium principle. Risks, 2016, 4(50), doi:10.3390/risks4040050.

    [13] 刘海燕, 陈密*. 离散半马氏风险模型中的期望罚金函数(英文). 应用概率统计, 2016, 6: 592-602.

[12] Mi Chen, Kam Chuen Yuen*, 2016.  Optimal dividend and reinsurance in the presence of two reinsurers. Journal of Applied Probability, 53(2), 554-571.

[11] Xueyuan Wu*, Mi Chen, Junyi Guo, Can Jin, 2015. On a discrete-time risk model with claim correlated premiums. Annals of Actuarial Science, 9(2): 322-342.

[10]陈密, 2015.关于最大化调节系数问题的一个注记. 福建师范大学学报31(3): 12-16.

[9] Sulin Song, Xiaoyan Li, Shuming Zhou*, Mi Chen, 2015. Fault tolerance and diagnosability of burnt pancake networks under the comparison model. Theoretical Computer Science 582: 48–59.

[8] 陈密, 郭军义*, 2014. 数保费准则下的最优投资和最优再保险. 数学物理学报34A (5): 1161-1172.

  

[7] 陈密2014. 可加布朗运动逗留时测度的重分形分析. 福建师范大学学报30(5): 13-18.

[6] Mi Chen, Kam Chuen Yuen*, Junyi Guo, 2014. Survival probabilities in a discrete semi-Markov risk model. Applied Mathematics and Computation, 232: 205-215.

[5] Mi Chen, Junyi Guo*, Xueyuan Wu, 2014. Expected discounted dividends in a discrete semi-Markov risk model. Journal of Computational and Applied Mathematics, 266: 1-17.

[4] Mi Chen, Xiaofan Peng, Junyi Guo*, 2013. Optimal dividend problem with a nonlinear regular-singular stochastic control. Insurance: Mathematics and Economics, 52(3): 448-456.

[3] Xiaofan Peng, Mi Chen, Junyi Guo*, 2012. Optimal dividend and equity issuance problem with proportional and fixed transaction costs. Insurance: Mathematics and Economics, 51(3): 576-585.

[2] 王健*, 陈密, 2009. 布朗单样本轨道的粗糙重分形分析. 数学学报, 52(3): 561-568.

[1] 陈密, 林火南*, 2007. 可加布朗运动逗留时的矩母函数. 福建师范大学学报23(1): 20-25.  

  

以下期刊审稿人

Insurance: Mathematics and Economics

Optimal Control Applications and Methods

Mathematical Control and Related Fields

Mathematical Problems in Engineering

Applied Mathematics and Computation

Journal of Applied Mathematics

应用概率统计